Estatísticas Do Sistema De Negociação

7 Métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para avaliar o desempenho da negociação e detectar pontos fortes e fracos em sua negociação. 1. Rácio de ganhos e perdas Ao avaliar o desempenho de um sistema de negociação, uma das primeiras estatísticas que lhe dá uma boa indicação de comerciabilidade é a relação entre ganhos e perdas. Simplesmente, esta é a proporção dos negócios vencedores médios obtidos contra a média de negociações perdidas. Se essa relação indicar que, em média, você ganha mais do que está perdendo, você está no caminho certo. Mas don8217t seja apanhado nessa estatística por conta própria, porque não conta a história inteira. Não considera o tamanho de seus negócios vencedores em relação ao tamanho de seus negócios perdidos. Lembre-se das tartarugas Seu índice de ganhos para perdas foi de 40:60 ou menos, mas eles ainda eram extremamente lucrativos. 2. Ganhos e perdas médios Além do índice de ganhos para perdas, você quer se certificar de que o valor médio de seus negócios vencedores seja maior que o valor médio de seus perdedores. Diga que seu teste nas costas consistiu em 200 negócios. Se 150 estão perdendo negócios e apenas 50 estão ganhando negócios, obviamente sua relação ganha-para-perdas é de 25:75. Mas isso por si só não é suficiente para determinar se um sistema é bom ou ruim. Compreenda que, se a média de suas vitórias fosse, por exemplo, 2000 e a média de suas perdas era 500, você ainda está saindo no topo ((502152000) - (150215500) 25,000). 3. Expectativa A expectativa do sistema de negociação8217 é talvez uma das estatísticas mais poderosas que você pode ter porque é uma maneira de quantificar o desempenho de um sistema que é independente do tamanho do flutuador de negociação. Em suma, produz o retorno esperado do dólar por cada dólar arriscado pelo sistema de negociação. Isso é diferente do índice de recompensa a risco e ganhos médios nas perdas que descrevemos acima, na medida em que define um retorno em dólares por cada dólar que você arrisca. Se seu sistema tiver uma expectativa de 0,75, em média, você esperaria fazer 0,75 vezes o valor que você arriscava no comércio. Se você arriscar 1, então você esperaria fazer, em média, 0,75 por cada troca que você fizer. Como guia, se você conseguir atingir a expectativa de 0,60, você está indo na direção certa. (Veja mais sobre Expectancy aqui: vantagepointtradingarchives6100) 4. Perdas consecutivas máximas Analise os resultados dos testes para ver, estatisticamente, quantas perdas em uma linha o sistema sofreu enquanto continua sendo lucrativo. Isso é importante para saber por adelantado, uma vez que esta estatística lhe dará confiança durante esses tempos baixos quando parecer que deve jogar a toalha. Por exemplo, imagine que tenha sido atingido com cinco ou seis perdas seguidas. Sem conhecer suas perdas consecutivas máximas, você pode pensar que seu sistema não está funcionando. É aí que os comerciantes mais ingênuos dão errado. A verdade seja conhecida, com base nos dados históricos, seu sistema pode ter sofrido realmente 10 perdas e ainda foi lucrativo. 5. Remoção máxima A redução máxima é o pior período de desempenho de 8216peak para valley8217 do seu sistema, independentemente de a retirada consistir ou não em meses consecutivos de desempenho negativo. Esta estatística é calculada automaticamente, por isso é apenas uma questão de se perguntar: estou confortável com essa perda de tamanho Se não, você precisará fazer mais ajustes do sistema para chegar a um nível com o qual você pode viver. Mais uma vez, tudo retorna ao índice de risco para recompensa. Normalmente, quanto mais risco você toma, maior será a recompensa. Eu troquei um sistema no passado que retornou 140 p. a. Agora, isso parece ótimo, mas esse sistema em particular teve uma redução máxima de 80. Você poderia trocar um sistema em que ele provavelmente apurou 80% de todo o seu capital pelo menos uma vez ao negociar? Você poderia estragar que It8217s é importante que você troque um sistema que você está confortável com . 6. Número de negociações Em seguida, o número de trades que um sistema dá ao longo de um ano. Eu acho esta uma estatística inestimável, mas raramente falada. Seu sistema de negociação não deve dar muitas ou muito poucas negociações. O número de negócios que um sistema de negociação dá deve ser aproximadamente o mesmo que o que pode ser feito de forma realista. Os dois lados da moeda são igualmente perigosos. Se um sistema dá muitos negócios, você será forçado a escolher entre os sinais, portanto, adicionando ambigüidade ao sistema. Com a ambiguidade vem discrição humana e isso muitas vezes tem um efeito prejudicial sobre o desempenho do sistema de negociação. Por outro lado, se um sistema oferecer muito poucos negócios, seu capital comercial não será totalmente utilizado e você não estará aproveitando ao máximo as oportunidades comerciais disponíveis. Então, como você calcula o número ideal de negociações para um sistema comercial. Isso é feito com o cálculo chamado 8216opportunity8217. Oportunidade ajuda a determinar sua ótima oportunidade para um sistema comercial. 7. Rentabilidade A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento ao longo de um prazo anual. Let8217s seja contundente. Estamos todos com isso para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir o seu sistema comercial. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrado com as outras seis medidas que acabei de discutir. Descubra como desenhar sistemas de negociação que funcionam Visite David Jenyns8217 Website ultimate-trading-systems Artigo: EzineArticles7-Metrics-to-Analyse-Your-Trading-Systemampid2104336Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira para obtê-la. Saber mais. Software de negociação com estatísticas de desempenho detalhadas O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software de negociação que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar todas as nuances do desempenho de suas estratégias. O MSA pode ser usado para avaliar os sistemas e métodos de negociação, otimizar os tamanhos de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio e realizar simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises. Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como o TradeStation, são geralmente baseados no pressuposto de que um número fixo de contratos de ações está sendo negociado, e. Um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e a redução são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento da posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam. À medida que o número de contratos de ações aumenta, o mesmo ocorre com a redução. Um saque de 10 é 3.000 em uma conta de 30.000, mas se a conta crescer para 200.000, uma redução de 10 é de 20.000. Dado o valor em dólar da cobrança sem a porcentagem correspondente, é que 20.000 retiraram uma redução de 67 no patrimônio inicial de 30.000 ou uma redução de 10 na mesma conta depois que cresceu para 200.000. O ponto é que a estatística mais importante é a porcentagem de redução , Não o valor absoluto do dólar. O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a uma série de outras estatísticas. A solução é rastrear resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da relação fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o dimensionamento da posição serão adequadamente representados. O MSA foi projetado para responder adequadamente ao dimensionamento da posição e ao patrimônio comercial para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas com base em um número fixo de ações ou contratos. Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual das negociações, conforme mostrado na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita para a seqüência atual, como mudar o método de dimensionamento de posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo. A janela Resultados do desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios. Os resultados do desempenho incluem as seguintes estatísticas: Lucro bruto Perda bruta Total Lucro líquido Fator de lucro Taxa de retorno pessimista Período de negociação Maior capital comercial fechado Menor Equivalência patrimonial fechada Adições ao capital social Retiradas do capital próprio Patrimônio da conta final Retorno sobre o capital de inicialização Número de negócios Número de negócios vencedores Número de Perdas Negociações Percentagem Rentável Número Máximo de AçõesControle Número Mínimo de AçõesControle Número Médio de AçõesControle Comércio Maior Maior Maior Negociação Vencedora () Média de Negociação Vencedora Média de Negociação Vencedora () Média R-Múltiplos, Ganha Duração Média de Vitórias Número Máximo Consecutivo Vence Maior Perda Comércio Perdedor Maior Perda Comercial () Média Perda Comercial Média Perda de Comércio () Média R-Múltiplos, Perdas Média Comprimento das Perdas Número Máximo Perdas Consecutivas Comércio Médio (Expectativa) Comércio Médio () Comércio Desvio Padrão Comércio Desvio Padrão () Razão WinLoss Razão WinLoss ( ) Relação de retorno de dados Relação Sharpe modificada Sh Arpe Rácio Risco médio Risco médio () Média R-Múltiplo (Expectativa) R-Mulitple Desvio Padrão Margem Média Margem Média () Margem Máx. () Margem Valor Data da Margem Máx. Alavancagem Média Risco de Ruína Média Promedio de Lucro Profissional Anual Composto Retorno Média Mensal Profitloss Ave Mensal Compounded Retorno Média Semanalmente Profitloss Ave Semanalmente Composto Retorno Média Diariamente Lucro Profitloss Diariamente Composto Retorno Número de Proibições Comerciais Certas Dispensa Média Dispersão Média () Comprimento Médio de Drawdowns Negociações Médias em Drawdowns Pior caso Drawdown Date at Trough Trade Number at Trough Length De Drawdown Trades in Drawdown Pior caso Drawdown () Data no Trough Trade Number no Trough Duração do Drawdown Negociações no Drawdown Longest Drawdown Início do Drawdown Final do Drawdown Porcentagem do Patrimônio Líquido da redução mais longa Se desejar, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um texto Arquivo através do menu Arquivo. A seleção de Ajuda trará uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística. Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo. Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e os parâmetros de dimensionamento da posição usando o Market System Analyzer e o TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA. Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.